人物簡介

李祥林

公司顧問

李博士是國際信用衍生產品早期開拓者之一。

他於20163月至20166月任美國保德信金融集團(Prudential Financial)任公司風險管理方法與分析部門負責人,20122月至20162月在美國國際集團(AIG)資產管理公司任分析部門負責人,高級董事總經理。

李博士於20086月至20121月在中國國際金融有限公司(CICC),擔任首席風險官(CRO),董事總經理,負責風險管理組,數量分析組和新產品組的工作。李博士於200110月至20084月分別在花旗銀行(Citigroup)和巴克萊投行(Barclays Capital)擔任全球信用衍生產品數量分析和研究部負責人。

20003月至200110月任安盛金融(AXA Financial)風險管理部副總。

19991月至20003月任風險管理(RMG)公司合夥人。

19955月至199912月分別在加拿大皇家銀行風險管理部(RBC)和加拿大帝國商業銀行(CIBC)風險管理部和金融產品部任高級分析員/經理/高級經理和執行經理。

李博士擁有加拿大滑鐵盧大學統計學博士學位,精算碩士學位,加拿大拉瓦爾大學工商管理碩士學位,南開大學經濟學碩士學位和揚州大學數學學士學位。

他曾被選為北美精算學會投資分會理事,目前是《北美精算期刊》副主編。

李博士於2000年在《固定收益雜誌》發表的論文“聯結函數的違約相關分析”(On Default CorrelationA Copula Function Approach)奠定了華爾街有關“違約相關性”研究與定價的基礎,這一信用組合定價公式隨後被金融市場非常的廣泛運用於風險管理技術與衍生產品的設計,並同時得到了國際學術界的普遍認可。

 

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